국민연금 3분기 수익률이 마이너스를 기록한 것으로 나타났다.
2일 [데이터솜]이 국민연금공단 기금운용본부의 ‘2022년 3분기 국민연금기금 수익률 현황’을 살펴본 결과 올해 1월부터 9월까지 국민연금기금 적립금이 896조 6000억원으로 잠정집계돼 수익률은 -7.06%로 나타났다.
자산별 수익률(금앵가중수익률 기준)은 국내주식 -25.47%, 해외주식 -9.52%, 국내채권 -7.53%를 기록했다. 해외채권은 6.01%, 대체투자는 16.24%로 나타났다.
국민연금공단은 기금운용 수익률이 마이너스 성과를 거둔 점을 두고 “올해 초부터 이어진 글로벌 주식·채권 동반 약세 영향이 크다”고 밝혔다. 미 연방준비제도(FED)가 세 차례에 걸친 자이언트 스텝(기준금리 0.75%p 인상)으로 공격적인 통화 긴축기조를 보였고 러시아·우크라이나 전쟁 장기화로 원자재 가격 상승과 공급망 문제가 심화하며 인플레이션 우려가 지속됐기 때문이라는 설명이다.
또 9월 미 소비자물가지수(CPI)의 예상치 상회, 유럽 에너지위기 경계감 및 영국발 재정불안 등이 국·내외 증시 변동성을 키웠다는 점도 덧붙였다.
3분기 국민연금기금의 대체투자자산은 양의 수익률을 보였는데 대부분이 이자·배당수익과 원·달러 환율상승에 따른 외화환산이익으로 나타났다. 대체투자의 연중 수익률은 공정가치 평가액이 반영되지 않은 수치로 연도 말에 연 1회 공정가치 평가를 한다.
공단은 달러 강세로 인한 환차익은 국민연금기금이 보유한 전체 포트폴리오 수익률 하락 폭 축소에 기여했다고 밝혔다. 원·달러 환율은 미국의 통화정책 기조와 안전자산 선호에 의한 달러 강세 지속으로 전년 대비 21% 상승했다.
또 통화정책 경계감에 따른 금리 상승과 인플레이션 우려가 전 세계 금융시장 참가자들의 투자심리를 악화시킨 가운데 3분기 실적을 공시한 주요 연기금 중 국민연금의 성과는 상대적으로 양호했다고 평가했다.
국민연금공단 김태현 이사장은 “글로벌 투자환경은 인플레이션과 고금리, 저성장이라는 복합위기에 직면했다”며 “국민연금은 포트폴리오 다변화와 투자기회 모색 등을 통해 수익률 제고에 힘쓰겠다”고 말했다.